DAMPAK NILAI TUKAR RUPIAH DAN INDEKS HARGA SAHAM ASING TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak nilai tukar rupiah, indeks NYSE Composite dan indeks Nikkei 225 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis linear berganda. Sampel yang digunakan Nilai Tukar Rupiah, Indeks Jakarta Composite dan indeks saham asing indeks NYSE Composite dan indeks Nikkei 225 periode januari 2016 sampai dengan desember 2020 (60 bulan). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan indeks Nilai Tukar, indeks Nikkei 225 dan Indeks NYSE Composite berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan periode 2016-2020. Secara parsial indeks Nikkei 225 berpengaruh negative dan signifikan terhadap IHSG, sedangkan indeks NYSE Composite dan Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.

Kata kunci: Nilai Tukar, Indeks Nikkei 225(^N225), Indeks NYSE Composite (^SSEC), IHSG.