REAKSI PASAR MODAL JEPANG ATAS PERANG RUSIA DAN UKRAINA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan trading volume activity pada periode 40 hari sebelum dan 40 hari sesudah perang Rusia-Ukraina berdampak pada Japan Exchange Group(JPX). Dalam penelitian ini  hanya mengunakan satu variable yaitu variabel dependen, mengenai reaksi pasar modal di Jepang terhadap Perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari tahun 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengambil data dari Japan Exchange Group(JPX) sumber : https://finance.yahoo.com/. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Sampling jenuh (sensus) yang dimana menggunakan semua anggota populasi sebagai sampel. Teknik Analisis Data  yang digunakan adalah Uji-t berpasangan (paired sample t-test). Hasil dari penelitian dengan menggunakan indikator abnormal return bereaksi terhadap Japan Exchange Group(JPX) dan indikator trading valome activity tidak memberikan reaksi terhadap Japan Exchange Group(JPX) atas perang Rusia-Ukraina.