REAKSI PASAR MODAL NEGARA-NEGARA AMERIKA DAN INGGRIS ATAS PERANG RUSIA UKRAINA

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reaksi signifikan market return, abnormal return, frekuensi perdagangan, kapitalisasi pasar harian sebelum dan sementara perang rusia ukraina di pasar modal amerika dan inggris. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data market return, abnormal market return, frekuensi perdagangan dan kapitalisasi pasar harian dengan rasio data diambil pada tanggal 25 januari sampai 22 April 2022. Sumber data dalam penelitian ini diambil pada 2 pasar modal di 2 negara Amerika dan Inggris yang termasuk di bagian Nato. Penelitian ini menggunakan uji beda dua sampel berpasangan. Berdasarkan Hasil Penelitian diketahui bahwa: uji beda Market Return USA dan Inggris tidak berpengaruh signifikan terhadap perang rusia ukraina, Hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan reaksi Abnormal Return USA dan inggris tidak berpengaruh signifikan terhadap perang rusia ukraina, Hasil pengujian menunjukkan bahwa Frekuensi Perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap perang rusia ukraina, Hasil pengujian menunjukkan Kapitalisasi Pasar Harian berpengaruh signifikan terhadap perang rusia ukraina

Kata Kunci: reaksi pasar modal, market return, abnormal return, frekuensi perdagangan, kapitalasasi pasar harian