ANALISIS STOCK RETURN, ABNORMAL RETURN, DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN STOCK SPLIT YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA SAAT PANDEMI

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi Fenomena yang mendasari berbagai permasalahan saat ini, salah satunya yaitu penurunan sector ekonomi di berbagai negara. Atas dasar tersebutlah dibuat penelitian ini untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pada perusahaan yang melakukan Stock Split Di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif dengan alat analisis Paired Sample T Test. Metode Sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling, dengan jumlah 12 Perusahaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan pada variabel Stock Return dan Abnormal Return sedangkan pada Volume Perdagangan pasar tidak ada pengaruh yang signifikan sebelum dan saat masa pandemic.

Kata Kunci: Stock Split, Stock Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity.