Pengaruh Geopolitical Risk, Trading Volume Activity, dan Market Capitalization Terhadap Abnormal Return Perusahaan Teknologi Subsektor Pertahanan Tel Aviv Stock Exchange

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Risiko Geopolitik, Aktivitas Volume Perdagangan, dan Kapitalisasi Pasar Terhadap Abnormal Return Perusahaan Teknologi Subsektor Pertahanan Tel Aviv Stock Exchange. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan model penelitian regresi data panel, data penelitian dianalisis dengan Stata versi 17. Populasi penelitian terdiri dari 7 perusahaan dalam Subsektor Pertahanan, dengan teknik sampling jenuh yang melibatkan seluruh populasi sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Risiko Geopolitik dan Aktivitas Volume Perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Abnormal Return. Sebaliknya, Kapitalisasi Pasar memiliki pengaruh terhadap Abnormal Return. Secara simultan Risiko Geopolitik, Aktivitas Volume Perdagangan, dan Kapitalisasi Pasar berpengaruh signifikan terhadap Abnormal Return Perusahaan Teknologi Subsektor Pertahanan Tel Aviv Stock Exchange. 

Kata Kunci: Risiko Geopolitik, Aktivitas Volume Perdagangan, Kapitalisasi Pasar, Abnormal Return