Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa Pencalonan Presiden Prabowo Subianto Sebelum Dan Sesudah Menang Quick Count Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Dalam Indeks Lq45

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan informasi peristiwa pencalonan presiden Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menang quick count, serta perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah menang quick count. Periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode komparatif. Sampel berjumlah 6 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam indeks LQ45. Dengan pengujian menggunakan Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian pada pengujian hipotesisnya digunakaan Wilcoxon Signed Ranks Test untuk data yang berdistribusi tidak normal. Hasil penelitian menunjukkan Perisitiwa pencalonan presiden Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menang quick count tidak terdapat perbedaan abnormal return secara signifikan sebelum dan setelah peristiwa, yang berarti peristiwa ini tidak memiliki kandungan informasi yang memberikan dampak pada keputusan investor. Sedangkan hasil yang lain ditunjukkan oleh Trading Volume Activity, dimana perisitiwa pencalonan presiden Prabowo Subianto sebelum dan sesudah menang quick count terdapat perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan sebelum dan setelah peristiwa, ini berarti bahwa peristiwa ini memiliki kandungan informasi yang memberikan dampak pada aktivitas perdagangan saham.

Kata Kunci: event study, abnormal return, trading volume activity