Reaksi Indeks TA 35 Israel atas Peristiwa Perang Israel dan Hamas

Abstract

Indeks TA 35 merupakan indikator penting bagi perekonomian Israel dan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan negara tersebut. Pada 07 Oktober 2023 perang Israel dan Hamas menyebabkan korban ribuan orang Israel dan Hamas tewas. Konflik Israel dan Hamas memberikan dampak terhadap TASE, termasuk Indeks TA 35 Israel yang ditandai dengan harga saham dalam Indeks TA 35 cenderung sangat fluktuatif. Penurunan harga saham sering kali mencerminkan ketakutan investor akan ketidakpastian dan resiko yang meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi Indeks TA 35 Israel atas perstiwa perang Israel dan Hamas diukur dari variabel abnormal return dan trading volume activity. Periode pengamatan dilakukan selama 35 hari sebelum dan 35 hari sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi peristiwa. Sampel dalam
penelitian ini di ambil dari 35 hari sebelum dan 35 hari setelah yang diperoleh melalui teknik sampling jenuh. Teknik analisis yang yang digunakan adalah uji Paired Sample T-Test. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal market return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa perang Israel dan Hamas pada Indeks TA 35 Israel. Namun trading volume activity
menunjukan adanya perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa perang Israel dan Hamas.  

Kata Kunci : Perang Israel dan Hamas, Indeks TA 35, Abnormal Return dan Volume Perdagangan.