REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA POLITIK PELANTIKAN MENTERI KEUANGAN PURBAYA YUDHI SADEWA (EVENT STUDY PADA SEKTOR PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI LQ45)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Reaksi Pasar Modal terhadap peristiwa politik sebelum dan sesudah pelantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Event Study Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di LQ45). Reaksi pasar diukur melalui Abnormal Return dan Trading Volume Activity dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Event Study. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel yang didapatkan 5 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode Agustus-September 2025. Pengujian dilakukan menggunakan paired sample t-test dan Wilcoxon signed rank test dengan periode pengamatan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah pengumuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return maupun trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman tarif. Dengan demikian, peristiwa politik pelantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menimbulkan reaksi signifikan di pasar modal Indonesia.

Kata Kunci: Abnormal Return, Trading Volume Activity, Event Study