Peramalan Harga Saham Menggunakan Model Vector Autoregressive (VAR) Pada Sub Sektor Pertambangan Batu Bara di Indeks LQ45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan harga penutupan saham pada perusahaan yang bergerak di sub sektor pertambangan batubara di dalam indeks lq45. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance. Selain itu, data yang diambil hanya harga penutupan saham dari 2 Januari 2020 sampai 3 Maret 2023. Metode yang digunakan yaitu metode VAR (Vector Autoregressive). Diperoleh model terbaik berdasarkan nilai AIC terkecil yaitu model VAR(2). Dimana model VAR(2) digunakan dalam melakukan peramalan harga penutupan saham dari 2 Januari 2020 sampai 3 Maret 2023. Berdasarkan nilai MAPE diperoleh hasil peramalan saham ADRO sebesar 3,02%, saham ITMG sebesar 9,36%, dan saham PTBA sebesar 3,41%.