Peramalan Dengan Model SVAR Pada Data Inflasi Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Dengan Menggunakan Metode Bootstrap

Daivi Wardani, Adi Setiawan, Didit Nugroho

Abstract


Model Structural Vector Autoregression (SVAR) pada data inflasi Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah dikaji dan dihasilkan estimasi untuk parameter model. Dalam studi ini, metode bootstrap diaplikasikan untuk mengestimasi parameter-parameter dari model. Metode bootstrap merupakan metode resampling dari data asli untuk mendapatkan data baru dengan banyak pengulangan yang terjadi. Dengan bantuan Software R i386 3.0.1, dari metode bootstrap diperoleh estimasi titik (median bootstrap) dan interval konfidensi bootstrap persentil yang mengandung hasil prediksi dengan metode klasik. Hasil peramalan menunjukkan bahwa, hasil darimetode langsung yang diperoleh dalam kajian sebelumnya lebih baik daripada dengan menggunakan metode bootstrap.

Kata kunci : Inflasi, Metode Bootstrap, Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD, SVAR.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.35799/dc.5.1.2016.12730

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 Indexed By:



 

 


e-ISSN: 2685-1083

p-ISSN: 2302-4224

Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.