Metode Quasi Monte Carlo Dengan Barisan Bilangan Acak Halton Dalam Menentukan Nilai Kontrak Opsi Tipe Binary Pada Saham PT. Gudang Garam, Tbk.

Authors

  • Josia Arthur Philip Sumampouw Sam Ratulangi University
  • Chriestie E. J. C. Montolalu Sam Ratulangi University
  • Tohap Manurung Sam Ratulangi University

DOI:

https://doi.org/10.35799/dc.9.2.2020.29147

Abstract

Investasi merupakan perjanjian atas sejumlah dana atau aset lainnya yang dilakukan dimasa sekarang dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. Salah satu alternatif dalam berinvestasi adalah opsi. Kontrak opsi saham merupakan bagian terpenting dalam strategi berinvestasi. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kontrak opsi saham, salah satunya adalah metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menentukan nilai kontrak opsi saham tipe binary  menggunakan metode Quasi Monte Carlo dengan barisan bilangan acak Halton pada saham PT Gudang Garam, Tbk. Dengan menggunakan metode ini, hasil penelitian sebanyak 300.000 simulasi diperoleh nilai kontrak opsi call pada angka 4.494,834 dengan standard error sebesar  9,985 pada simulasi ke 282.000, dan nilai kontrak opsi put pada angka 4.952,812 dengan standard error sebesar 9,982 pada simulasi ke 178.000.

Author Biographies

Josia Arthur Philip Sumampouw, Sam Ratulangi University

Mathematics Department

Chriestie E. J. C. Montolalu, Sam Ratulangi University

Mathematics Department

Tohap Manurung, Sam Ratulangi University

Mathematics Department

Downloads

Published

2021-01-06

How to Cite

Sumampouw, J. A. P., Montolalu, C. E. J. C., & Manurung, T. (2021). Metode Quasi Monte Carlo Dengan Barisan Bilangan Acak Halton Dalam Menentukan Nilai Kontrak Opsi Tipe Binary Pada Saham PT. Gudang Garam, Tbk. d\’Cartesian: Jurnal Matematika Dan Aplikasi, 9(2), 140–144. https://doi.org/10.35799/dc.9.2.2020.29147

Most read articles by the same author(s)

> >>