The Stock Price Prediction of PT AKR Corporindo Tbk (AKRA.JK) Using ARIMA-GARCH Model

Authors

  • Azarya Peiter Kakombohi Mathematics Study Program, Sam Ratulangi Univerity
  • Jantje D. Prang Mathematics, Sam Ratulangi University
  • Deiby Tineke Salaki Mathematics, Sam Ratulangi University

Abstract

Investasi merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Tentunya banyak sekali instrumen untuk melakukan investasi, salah satunya adalah investasi saham. Penelitian ini akan memberikan wawasan mengenai prediksi harga saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA.JK) dengan menggunakan Model ARIMA-GARCH. Dengan jenis data sekunder yang bersumber dari data harga saham penutupan harian AKRA sejak 03 Januari 2022 sampai dengan 27 Maret 2024, penelitian ini bertujuan untuk memprediksi harga saham selama 7 periode mendatang yaitu sejak 28 Maret 2024 sampai dengan 05 April 2024 dengan menggunakan model ARIMA-GARCH. Model ARIMA(2,1,1)-GARCH(0,1) terbukti menjadi model terbaik, sehingga memberikan keyakinan kepada investor bahwa analisis data dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas.

Author Biographies

Jantje D. Prang, Mathematics, Sam Ratulangi University

Born on December 20, 1985. Master of Science (M.Sc) degree was obtained from Bogor Agricultural Institute. He works at UNSRAT in Mathematics Study Program as a permanent academic lecturer at UNSRAT.

Deiby Tineke Salaki, Mathematics, Sam Ratulangi University

Born in South Minahasa on December 17, 1972. He obtained his Bachelor's degree in Mathematics in 1998 from the Mathematics Department of IPB Bogor. In 2009 he completed his Master's degree in Mathematics at the Mathematics Department of IPB Bogor. In 2018 he completed his Doctoral degree in Mathematics at IPB Bogor. He is currently a permanent lecturer at the Mathematics Department of F-MIPA Unsrat Manado.

Downloads

Published

2025-03-31

How to Cite

Kakombohi, A. P., Prang, J. D., & Salaki, D. T. (2025). The Stock Price Prediction of PT AKR Corporindo Tbk (AKRA.JK) Using ARIMA-GARCH Model. D’Cartesian, 14(1), 7–11. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/decartesian/article/view/57128

Issue

Vol. 14 No. 1 (2025): Maret 2025

Section

Articles

License

Copyright (c) 2025 Azarya Peiter Kakombohi, Jantje D. Prang, Deiby Tineke Salaki

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak cipta

Most read articles by the same author(s)

> >>