Analisis Portofolio Saham Model Markowitz Dengan Menggunakan Quadratic Programming

Authors

  • Shintya Gayanti Filrissa
  • Tohap Manurung Sam Ratulangi University
  • Jullia Titaley Sam Ratulangi University

DOI:

https://doi.org/10.35799/dc.8.2.2019.24376

Abstract

Berinvestasi pada saham bagi investor memperhatikan dua hal yaitu tingkat keuntungan dan tingkat kerugian atau resiko. Expected return dan resiko memiliki hubungan yang positif. Harry Markowitz mengemukan tentang portofolio saham dimana investor dapat membentuk portofolio yang optimal dalam berinvestasi. Dengan tujuan meminimumkan resiko dengan tingkat keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan portofolio optimal, dengan metode penyelesaian yang digunakan yaitu quadratic programming. Dengan data yang digunakan adalah saham Indeks Kompas 100. Dari hasil penelitian portofolio optimal didapat dengan menginvestasikan sejumlah dana dengan bobot (w) tertentu pada 66 saham yang ada di Indeks Kompas 100.

Author Biographies

Shintya Gayanti Filrissa

Jurusan Matematika FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado

Tohap Manurung, Sam Ratulangi University

Jurusan Matematika

Jullia Titaley, Sam Ratulangi University

Jurusan Matematika

Downloads

Published

2019-07-25

How to Cite

Filrissa, S. G., Manurung, T., & Titaley, J. (2019). Analisis Portofolio Saham Model Markowitz Dengan Menggunakan Quadratic Programming. d\’Cartesian: Jurnal Matematika Dan Aplikasi, 8(2), 121–126. https://doi.org/10.35799/dc.8.2.2019.24376

Most read articles by the same author(s)

> >>