Penerapan Model ARIMA-GARCH Untuk Peramalan Harga Saham PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI.JK)

Abstract

Investasi saham memiliki benefit yang sangat menguntungkan bagi investor untuk kehidupan dimasa yang akan datang sehingga sering dijadikan sebagai tempat untuk penanaman modal. Namun selain memiliki keuntungan, investasi juga memiliki resiko yang mengakibatkan para investor atau perusahaan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Oleh karena itu prediksi harga saham dimasa depan akan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada investor saham baik personal maupun perusahaan. Pada penelitian ini dilakukan peramalan pada harga penutupan saham harian PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI.JK) selama lima hari kedepan mulai tanggal 09 Januari 2023 sampai 13 Januari 2023 dari data aktual yang digunakan yaitu pada periode 09 Januari 2020 hingga 06 Januari 2023. Dalam penelitian ini dilakukan peramalan dengan menggunakan model ARIMA-GARCH. Hasil penelitian menunjukan bahwa data yang digunakan terdapat unsur heteroskedastisitas dan model terbaik yang dihasilkan adalah ARIMA(1,1,1)-GARCH(1,1).