Diversifikasi Portofolio Saham Model Mean Variance Markowitz Dengan Metode Lagrange

Abstract

Diversifikasi dalam investasi perlu dilakukan untuk meminimumkan risiko yang diterima seorang investor dengan tingkat keuntungan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh komposisi dana yang akan diinvestasikan pada saham-saham perusahaan yang terdaftar pada indeks LQ45, sehingga tercapai optimasi portofolio model mean variance Markowitz dengan metode penyelesaian yang digunakan yaitu Metode Lagrange. Dari hasil penelitian yang dilakukan dibentuk 4 portofolio dengan masing-masing expected returnnya sebesar 0.1%, 0.2%, 0.3%, dan 0.4%. Didapatkan portofolio dengan risiko paling minimum saat melakukan diversifikasi pada 13 saham yang ada pada indeks LQ45