ANALISIS RISIKO NILAI TUKAR MATA UANG ASING TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM NASIONAL DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.35794/jmbi.v12i1.60908Abstrak
Risiko pasar yang dihadapi perbankan merupakan risiko yang dapat mempengaruhi pendapatan bank secara signifikan walaupun tidak merupakan sumber pendapatan utama. Penelitian ini akan mengukur risiko nilai tukar mata uang asing dengan metode Value at Risk terhadap tingkat pengembalian modal atas aset yang diinvestasikan bank. Data yang digunakan bersumber dari data Posisi Devisa Neto 5 Bank di Indonesia pada tahun 2021,2022,2023 pada 5 mata uang asing,yang dihitung risikonya secara portfolio dengan pendekatan Value at Risk sebagai variabel bebas. Analisis regresi dilakukan secara simultan dengan rasio keuangan CAR, NPL, NIM sebagai variabel kontrol. Hasil yang didapatkan menunjukkan peningkatan risiko nilai tukar mata uang asing, yang diukur dengan metode Value at Risk beserta CAR dan NIM memiliki korelasi positif terhadap peningkatan RoA; namun rasio NPL memiliki korelasi negatif terhadap peningkatan RoA
Referensi
Achmad Dan Kusno (2003). Analisis Rasio-Rasio Keuangan Sebagai Indikator Dalam Memprediksi Potensi Kebangkrutan Perbankan Indonesia. Media Ekonomi Dan Bisnis. Vol Xv, No.1, Juni.
Indarti, R., & Minarani (2019), Pengaruh CAR, NPL, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Konvensional Go Public Periode 2015-2017, Jurnal Profita Volume 12 No. 3
Leon, B., & Ericson, S., (2008), Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa, Grasindo, Jakarta
Kosasih, N.J., Murni, S., Rate, P.V., (2021), Analisis Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018, Jurnal EMBA Vol. 9 No. 2 April 2021
Mojambo, G. A., Tulung, J. E., & Saerang, R. T. (2020). The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018). JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 7(1).
Panggabean, P., & Kusuma I.W, (2007), Pengaruh Value at Risk Valuta Asing Pada Profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional Devisa di Indonesia, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada
Pitoy, R. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2022). Reaksi Pasar Modal Terhadap Disahkannya RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada Emiten Perbankan. JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)., 9(1)
Silalahi, A.S., Sianipar, A.S., Luhita, T., (2023), Bank Specific Factors and Dividend Policy on BUMN Bank in Indonesia, Proceeding of International Conference Sustainable Competitive Advantage 13th, Volume 4
Situngkir, H., (20060Value at Risk yang Memperhatikan Sifat Statistika Distribusi Return, Munich Personal RePEc Archive
