Penerapan Model ARIMA-GARCH untuk Peramalan Harga Emas Dunia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model ARIMA-GARCH terbaik dalam melakukan peramalan harga emas dunia dengan menggunakan metode ARIMA-GARCH. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series yaitu data harian harga emas dunia mulai dari 02 Januari 2018 sampai 18 Oktober 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang digunakan terdapat unsur heteroskedastisitas dan ada beberapa model yang dapat digunakan untuk memprediksi, yaitu model ARIMA(6,1,6)–GARCH(6,0) dan ARIMA(6,1,6)-GARCH(6,6). Dari kedua model, model ARIMA(6,1,6)-GARCH(6,0) memiliki nilai AIC terkecil sehingga dipilih sebagai model terbaik. Model tersebut menghasilkan nilai MAPE sebesar 0,647981% dimana menunjukan bahwa nilai akurasi peramalan harga emas dunia sangat baik pada penelitian ini. Hasil peramalan harga emas dunia mengalami kenaikan harga.