PENERAPAN MODEL ARIMA UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM PT. TELKOM Tbk.

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data harga saham harian PT. Telkom, Tbk, membuat model dan melakukan prediksi harga saham PT. Telkom, Tbk bulan Mei sampai Juni tahun 2011.  Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari website perusahaan PT. Telkom, Tbk sejak Januari 2010 sampai 30 Maret 2011 untuk memprediksi harga saham Mei sampai Juni 2011.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa model untuk harga saham maksimum adalah ARIMA (3,1,3), Sedangkan model harga saham minimum adalah ARIMA (3,1,1).  Prediksi harga saham minimum dan maksimum dan PT. Telkom, Tbk untuk bulan Mei sampai Juni didapatkan harga saham berkisar antara Rp. 7.099 sampai Rp. 7.282.

Kata Kunci : ARIMA, PT. Telkom Tbk., Stasioner

 

APPLICATION OF ARIMA TO FORECASTING STOCK PRICE OF PT. TELKOM Tbk.

ABSTRACT

The objevtives of this research was to knowed the daily stock price of PT. Telkom, Tbk, make models and  predicted May up to June 2011 using the data from 2008 up to March 2011.  Data that are used by secondary data and take from website of  PT. Telkom, Tbk since January 2010 to March 2011 for predicting May to June 2011. The results showed that the maximum stock price model was ARIMA (3,1,3), while the minimum stock price model was ARIMA (3,1,1) .  Predicted minimum and maximum stock price of PT. Telkom Tbk. for   May to June was Rp. 7.099 to Rp. 7.282.

Keywords: ARIMA, PT. Telkom Tbk., stationary