Penerapan Model ARIMA-GARCH Untuk Prediksi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Cina (Yuan)

Abstract

Nilai tukar merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dan berperan penting dalam stabilitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan memprediksi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Cina (Yuan) menggunakan model ARIMA–GARCH. Data yang digunakan adalah data harian periode 1 Januari 2020 hingga 30 November 2025 yang diperoleh dari situs Investing. Hasil analisis menunjukkan bahwa model terbaik adalah ARIMA(3,0,0)–GARCH(2,3) berdasarkan nilai AIC terkecil. Model ini digunakan untuk nilai prediksi tukar pada periode 1–26 Desember 2025, dengan nilai prediksi berada pada kisaran 2.354,28 hingga 2.362,19. Hasil peramalan menunjukkan bahwa model mampu mengikuti pola pergerakan nilai meskipun nilai aktual meningkat lebih cepat dibandingkan nilai prediksi.